Короткий ответ
Стандартное отклонение доходностей — насколько сильно колеблется цена или портфель относительно среднего.
Что это
Волатильность считается как σ дневных log-returns, затем умножается на √252 для аннуализации (252 торговых дня в году на ММВБ). Высокая волатильность ≠ плохо: это просто широкая зона возможных результатов. У IMOEX историческая годовая σ ≈ 22–28%, у длинных ОФЗ ≈ 8–12%.
Формула
Пример
Пример с цифрами
Дневная σ портфеля 1,3%. Аннуализированная σ ≈ 1,3% · √252 ≈ 20,6% годовых.
Как использует СинАппс
Волатильность портфеля СинАппс отображает на 30/90/365 дней — чтобы видеть как краткосрочную, так и режимную волатильность.
Применить на практике
Узнайте «Волатильность» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Волатильность — это риск?
Это симметричная мера разброса. Реальный риск инвестора — downside (потери), для него считают Sortino или VaR.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции