Короткий ответ
σ только тех доходностей, которые ниже целевой (MAR) — основа Sortino.
Что это
Если цель — не уйти ниже 0 (или ниже ключевой ставки), считаем σ только отрицательных отклонений. Дает более «инвестиционно-релевантную» меру риска, чем обычная σ.
Формула
Применить на практике
Узнайте «Downside Deviation» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Downside Deviation» применяется на практике?
σ только тех доходностей, которые ниже целевой (MAR) — основа Sortino. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции