Короткий ответ
Доходность сверх безрисковой ставки, делённая на волатильность — сколько единиц доходности на единицу риска.
Что это
Sharpe — главная метрика risk-adjusted return. > 1,0 считается хорошим, > 2,0 — выдающимся (за длительный период). В РФ с высокой ключевой ставкой Sharpe большинства акционных портфелей низкий — это нормально.
Формула
Пример
Пример с цифрами
TWRR 22%, ключевая ставка 18%, σ портфеля 24%. Sharpe = (22−18)/24 ≈ 0,17 — слабо.
Как использует СинАппс
СинАппс считает Sharpe на скользящем годовом окне и сравнивает с Sharpe IMOEX за тот же период.
Применить на практике
Узнайте «Sharpe Ratio» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Sharpe нельзя сравнивать между разными классами активов?
Можно с осторожностью: для облигаций Sharpe обычно выше из-за низкой σ. Сравнивайте однотипные стратегии.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции