Короткий ответ
Excess return на единицу систематического риска (beta), а не общей волатильности.
Что это
Treynor подходит для оценки портфелей, входящих в более крупный диверсифицированный портфель — там важна только систематическая компонента риска (beta), несистематическая уже усреднена.
Формула
Пример
Пример с цифрами
Excess return 4 п.п., β = 0,9. Treynor = 4/0,9 ≈ 4,44.
Применить на практике
Узнайте «Treynor Ratio» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Treynor Ratio» применяется на практике?
Excess return на единицу систематического риска (beta), а не общей волатильности. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции