Короткий ответ
Теория Марковица: оптимальный портфель строится из активов с разными корреляциями для минимизации риска при целевой доходности.
Что это
MPT (1952) — основа всей институциональной портфельной аналитики. Главные критики: исторические μ и Σ плохо предсказывают будущие; распределения не гауссовы (жирные хвосты).
Применить на практике
Узнайте «MPT» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «MPT» применяется на практике?
Теория Марковица: оптимальный портфель строится из активов с разными корреляциями для минимизации риска при целевой доходности. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции