Короткий ответ
Теория Марковица: оптимальный портфель строится из активов с разными корреляциями для минимизации риска при целевой доходности.
Что это
MPT (1952) — основа всей институциональной портфельной аналитики. Главные критики: исторические μ и Σ плохо предсказывают будущие; распределения не гауссовы (жирные хвосты).
Применить на практике
Узнайте «MPT» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции
39-ФЗ: СинАппс — не брокер и не НПФ. Материал носит образовательный характер. Цифры в примерах — иллюстративные. В рабочем интерфейсе платформы все котировки и метрики берутся из MOEX ISS и обновляются автоматически. Самостоятельные решения о сделках инвестор принимает с учётом собственной финансовой ситуации.