Короткий ответ
Множество портфелей, дающих максимальную ожидаемую доходность при заданном риске — основа MPT Марковица.
Что это
Любой портфель ниже эффективной границы доминируется: можно получить ту же доходность при меньшем риске или большую доходность при том же риске. На практике точные оценки μ и Σ нестабильны — поэтому применяют robust методы (Black-Litterman, Risk Parity).
Применить на практике
Узнайте «Эффективная граница» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции
39-ФЗ: СинАппс — не брокер и не НПФ. Материал носит образовательный характер. Цифры в примерах — иллюстративные. В рабочем интерфейсе платформы все котировки и метрики берутся из MOEX ISS и обновляются автоматически. Самостоятельные решения о сделках инвестор принимает с учётом собственной финансовой ситуации.