Короткий ответ
Стратегия распределения капитала так, чтобы каждый класс активов вносил равный вклад в общий риск портфеля.
Что это
В классическом 60/40 ≈ 90% риска даёт акционная часть. Risk Parity: больший вес облигациям (часто с плечом) до выравнивания вклада в σ. Знаменита Bridgewater All Weather.
Применить на практике
Узнайте «Risk Parity» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Risk Parity» применяется на практике?
Стратегия распределения капитала так, чтобы каждый класс активов вносил равный вклад в общий риск портфеля. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции