Короткий ответ
Мера того, как два актива движутся вместе. От −1 (двигаются строго противоположно) до +1 (строго одинаково).
Что это
Коэффициент корреляции Пирсона. Для диверсификации полезны активы с корреляцией ниже 0,5. Корреляции нестабильны: в кризис большинство рисковых активов «прилипают» к +0,9 — теряя свойство диверсификатора.
Пример
Пример с цифрами
Сбер и Газпром: корр. ≈ 0,55. Сбер и ОФЗ: корр. ≈ −0,1. Сбер и золото: корр. ≈ 0. Лучшие диверсификаторы для российских акций — ОФЗ длинной дюрации и валютные инструменты.
Как считает СинАппс
Матрица корреляций по портфелю доступна в риск-карточке; считается на 250 торговых днях из MOEX ISS.
Посмотреть СинАппсАнализ портфеля у нескольких брокеров + фазовый индекс рынка
Вся Азбука рынкаОбразовательная база, разборы 221 эмитента ММВБ
39-ФЗ: СинАппс — не брокер и не НПФ. Материал носит образовательный характер. Цифры в примерах — иллюстративные. В рабочем интерфейсе платформы все котировки и метрики берутся из MOEX ISS и обновляются автоматически. Самостоятельные решения о сделках инвестор принимает с учётом собственной финансовой ситуации.