Короткий ответ
Мера согласованности движений двух активов от −1 (противоположны) до +1 (синхронны) — основа диверсификации.
Что это
Корреляция нестабильна: в кризисы все рисковые активы стремятся к корреляции +1. Поэтому диверсификация работает «в обычное время», а не «в шторм». Лучшие хеджи — низкокоррелированные классы активов (ОФЗ к акциям).
Формула
ρ = Cov(X, Y) / (σX · σY)
Как использует СинАппс
СинАппс строит матрицу корреляций между бумагами портфеля на 1-летнем окне log-returns.
Применить на практике
Узнайте «Корреляция» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции
39-ФЗ: СинАппс — не брокер и не НПФ. Материал носит образовательный характер. Цифры в примерах — иллюстративные. В рабочем интерфейсе платформы все котировки и метрики берутся из MOEX ISS и обновляются автоматически. Самостоятельные решения о сделках инвестор принимает с учётом собственной финансовой ситуации.