Короткий ответ
Худшее падение портфеля от пика до дна за период — главная метрика «как больно было».
Что это
MDD считается от каждого нового исторического максимума портфеля до следующего минимума. У IMOEX MDD 2022 года ≈ −53% (с октября 2021 по сентябрь 2022). У портфеля с большой долей ОФЗ MDD обычно в 2–3 раза меньше.
Формула
Пример
Пример с цифрами
Портфель: 1 000 000 → 1 200 000 (пик) → 880 000 (дно) → 1 100 000. MDD = (880−1200)/1200 = −26,7%.
Как использует СинАппс
СинАппс показывает MDD за весь срок ведения портфеля и за скользящие 365/730 дней.
Применить на практике
Узнайте «Maximum Drawdown» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции