Короткий ответ
Превышение доходности над бенчмарком, делённое на tracking error — мера активного качества управляющего.
Что это
IR измеряет, насколько стабильно стратегия обыгрывает бенчмарк. > 0,5 — хорошо, > 1,0 — редкость. В отличие от Sharpe, IR сравнивает с реальным бенчмарком (IMOEX), а не с безрисковой ставкой.
Формула
Пример
Пример с цифрами
Портфель обыграл IMOEX на 3 п.п. при tracking error 6%. IR = 0,5.
Применить на практике
Узнайте «Information Ratio» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Information Ratio» применяется на практике?
Превышение доходности над бенчмарком, делённое на tracking error — мера активного качества управляющего. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции