Короткий ответ
Стандартное отклонение разницы доходностей портфеля и бенчмарка — насколько портфель «отрывается» от индекса.
Что это
TE = σ(R_p − R_bench). У индексного ETF TE должен быть < 1% годовых. У активной стратегии 4–8% — норма. Высокий TE без высокой alpha означает шум, а не мастерство.
Пример
Пример с цифрами
Ежемесячные разницы (портфель − IMOEX): +1,2%, −0,8%, +2,1%, … σ × √12 = 6,4% — TE стратегии.
Применить на практике
Узнайте «Tracking Error» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Tracking Error» применяется на практике?
Стандартное отклонение разницы доходностей портфеля и бенчмарка — насколько портфель «отрывается» от индекса. Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции