Короткий ответ
Среднегодовая доходность, делённая на максимальную просадку — фокус на «больно ли было».
Что это
Calmar = CAGR / |Max Drawdown|. Хорош для долгосрочной оценки: насколько комфортно было держать стратегию через худшие моменты. > 1,0 — приличный, > 3,0 — отлично.
Пример
Пример с цифрами
CAGR портфеля 14%, max drawdown −22%. Calmar = 14/22 ≈ 0,64.
Применить на практике
Узнайте «Calmar Ratio» на своём портфеле
Подключите Финам, БКС или Т-Инвестиции — СинАппс сам посчитает эту и десятки других метрик по вашим позициям.
Частые вопросы
Где «Calmar Ratio» применяется на практике?
Среднегодовая доходность, делённая на максимальную просадку — фокус на «больно ли было». Используется в анализе портфеля, оценке риска и доходности, а также при сравнении инструментов российского рынка (MOEX, ОФЗ, корпоративные облигации).
Считает ли СинАппс эту метрику автоматически?
Да — СинАппс подтягивает позиции из Финам, БКС и Т-Инвестиций, а котировки из MOEX ISS, и рассчитывает ключевые метрики портфеля по фактическим данным без ручного ввода.
Свой портфель — в одном окне
Все ваши брокеры РФ, реальные метрики риска и доходности, фазовый индекс рынка и AI-помощник по 39-ФЗ.
39-ФЗ · MOEX ISS data · Финам, БКС, Т-Инвестиции