{
  "slug": "volatility",
  "title": "Волатильность",
  "answer": "Стандартное отклонение доходностей — насколько сильно колеблется цена или портфель относительно среднего.",
  "category": "Риск",
  "depth": "Новичок",
  "body": "Волатильность считается как σ дневных log-returns, затем умножается на √252 для аннуализации (252 торговых дня в году на ММВБ). Высокая волатильность ≠ плохо: это просто широкая зона возможных результатов. У IMOEX историческая годовая σ ≈ 22–28%, у длинных ОФЗ ≈ 8–12%.",
  "formula": "σ_год = σ_дневная · √252",
  "example": "Дневная σ портфеля 1,3%. Аннуализированная σ ≈ 1,3% · √252 ≈ 20,6% годовых.",
  "how_sinapps_uses_it": "Волатильность портфеля СинАппс отображает на 30/90/365 дней — чтобы видеть как краткосрочную, так и режимную волатильность.",
  "faq": [
    {
      "q": "Волатильность — это риск?",
      "a": "Это симметричная мера разброса. Реальный риск инвестора — downside (потери), для него считают Sortino или VaR."
    }
  ],
  "related": [
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/sharpe.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/sortino.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/var.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/downside-deviation.html"
  ],
  "url": "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/volatility.html",
  "updated_at": "2026-08-22",
  "publisher": {
    "name": "СинАппс",
    "url": "https://sinapps.tech"
  },
  "language": "ru-RU",
  "disclaimer": "Информация носит аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (39-ФЗ)."
}