{
  "slug": "treynor",
  "title": "Treynor Ratio",
  "answer": "Excess return на единицу систематического риска (beta), а не общей волатильности.",
  "category": "Риск",
  "depth": "Профи",
  "body": "Treynor подходит для оценки портфелей, входящих в более крупный диверсифицированный портфель — там важна только систематическая компонента риска (beta), несистематическая уже усреднена.",
  "formula": "Treynor = (R_p − R_f) / β_p",
  "example": "Excess return 4 п.п., β = 0,9. Treynor = 4/0,9 ≈ 4,44.",
  "related": [
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/sharpe.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/beta.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/capm.html"
  ],
  "url": "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/treynor.html",
  "updated_at": "2026-08-22",
  "publisher": {
    "name": "СинАппс",
    "url": "https://sinapps.tech"
  },
  "language": "ru-RU",
  "disclaimer": "Информация носит аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (39-ФЗ)."
}