{
  "slug": "correlation",
  "title": "Корреляция",
  "answer": "Мера согласованности движений двух активов от −1 (противоположны) до +1 (синхронны) — основа диверсификации.",
  "category": "Портфель",
  "depth": "Продвинутый",
  "body": "Корреляция нестабильна: в кризисы все рисковые активы стремятся к корреляции +1. Поэтому диверсификация работает «в обычное время», а не «в шторм». Лучшие хеджи — низкокоррелированные классы активов (ОФЗ к акциям).",
  "formula": "ρ = Cov(X, Y) / (σ_X · σ_Y)",
  "how_sinapps_uses_it": "СинАппс строит матрицу корреляций между бумагами портфеля на 1-летнем окне log-returns.",
  "related": [
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/diversification.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/beta.html",
    "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/mpt.html"
  ],
  "url": "https://sinapps.tech/azbuka/terminy/correlation.html",
  "updated_at": "2026-08-25",
  "publisher": {
    "name": "СинАппс",
    "url": "https://sinapps.tech"
  },
  "language": "ru-RU",
  "disclaimer": "Информация носит аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (39-ФЗ)."
}